Kaip tai veikia? | Algo – algorithmic trading

Kaip tai veikia?

ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO

Tai vienintelis investicinis fondas Lietuvoje ir Baltijos šalyse, veikiantis pagal 100% automatizuotos prekybos modelį, skirtas profesionaliems ir instituciniams investuotojams. Modelis veikia savarankiškai ir nereikalauja žmogaus įsikišimo. Atliekami konkretūs pavedimai dėl finansinių priemonių įsigijimo ar pardavimo yra paremti matematika, tikimybėmis ir skaičiavimais, o ne subjektyvia žmogaus nuomone.

Pagrindiniai modelio privalumai: sėkmingai veikia tiek rinkoms krintant, tiek joms kylant; prekiavimo nuostolių rizika ribojama naudojant dinamišką ir plačią diversifikaciją; prekiaujama tik likvidžiausiais instrumentais. Per mėnesį vidutiniškai atliekama apie 2000 sandorių, išnaudojant įvairius rinkos neefektyvumus ir algoritmams išlaikant atvirą poziciją nuo keliolikos minučių iki keleto dienų. Toks nuostolių rizikos valdymas yra vienas pagrindinių veiksnių, padedančių išvengti nenumatytų įvykių (force majeure) investicijų rinkose.

Iš kitų tipinių investicinių fondų „Algorithmic Trading Portfolio“ išsiskiria plačia diversifikacija tarp įvairių instrumentų ir skirtingais investavimo algoritmais. Tūkstančiai sukurtų algoritmų stebi tendencijas rinkoje, reaguoja į pakilimų ir nukritimų bangas, randa pasikartojimus ir sezoniškumus. Šis sistemų spektras yra taikomas maždaug 40-čiai skirtingų instrumentų ir sukuria labai daug nepriklausomų, nekoreliuotų prekybos sistemų. Šiuo metu prekiauja apie 350 prekybos sistemų, kurios uždirba skirtingu dažnumu: vienos uždirba per dieną, kitos – per savaitę. Ta pati prekybos sistema nėra visuomet pelninga. Trumpesniu laikotarpiu tam tikros sistemos praranda pinigus, bet tuo pačiu metu kitos sistemos uždirba ir kompensuoja patirtus nuostolius. Todėl prekyba beveik visada būna pelninga ir daugiau nei 70% Fondo veiklos mėnesių yra gaunamas pelnas. Tai lemia beveik stabilų augimą, bet neeliminuoja rizikos visiškai.

Prekybos strategijos

Fondas naudoja skirtingas prekybos strategijas, padedančias uždirbti pelną iš skirtingų rinkos neefektyvumų. Pagrindinės prekybos sistemų grupės yra šios:

  •   Tendencijų sekimo
  •   Prieštendencinės
  •   Sezoniškumo
  •   Kitos

Tendencijų sekimas remiasi idėja, kad kainoms ėmus kilti, jos kurį laiką kils ir ateityje. Atradus tendenciją, imama pozicija pagal jos kryptį ir laikoma tol, kol ši tęsiasi. Prieštendencinės sistemos yra grįstos rinkos bangomis. Aptikus bangos viršūnę, galima uždirbti iš bangos kritimo, o aptikus jos dugną – galima tikėtis bent jau trumpalaikio atšokimo. Prieštendencinės sistemos gali uždirbti pelną net pirkdamos, kai rinkos krinta, arba parduodamos, kai rinkos kyla. Sezoniškumo sistemos bando uždirbti iš pasikartojančio rinkos elgesio. Atradus pasikartojimo pradžią, bandoma pirkti judėjimo kryptimi. Būtų galima pateikti klasikinį pavyzdį, kada agrarinės kultūros brangsta iki derliaus ir pinga derlių nuėmus. Kitos sistemos yra paremtos pasaulio įvykiais, dirbtiniu intelektu arba skirtingų prekybos strategijų deriniu.

Bet kuriuo metu prekybos strategija gali būti nusipirkusi, pardavusi skolon arba nedaranti nieko, taigi pelnas gali būti generuojamas tiek iš kylančių, tiek iš krintančių rinkų. Kai kurios strategijos išlaiko atidarytas pozicijas per naktį, kitos jų nelaiko niekada. Strategijos naudoja tik techninę analizę ir techninius indikatorius.
 
 
Apačioje pateiktas vaizdo įrašas, kuriame dr. Aistis Raudys skaito pranešimą apie tai, kaip algoritmai ir dirbtinis intelektas padeda uždirbti investuojant. Pranešimo metu pasakojama, kiek prekybos procesų šiandien pasaulyje atlieka žmonės, o kiek kompiuteriai, kaip kuriami ir naudojami algoritmai, sumažinantys investavimo riziką, ir kokius rezultatus demonstruoja algoritminės investavimo sistemos.

Jeigu norite atsisiųsti šį vaizdo įrašą, spauskite čia.

Žinutė išsiųsta
Jūsų vardas*
Elektroninis paštas*
Jūsų žinutė*