Algorithmic Trading Portfolio grąža tik silpnai koreliuoja su akcijų indeksų grąžomis – koreliacija ilguoju laikotarpiu yra mažiau nei 0,25 tiek mėnesinėms, tiek dieninėms grąžoms. Tačiau tarp pačių akcijų indeksų grąžų (Dow Jones, NASDAQ 100, EURO STOXX 50, DAX, NIKKEI 225, S&P 500) yra stipri koreliacija ir siekia nuo 0,64 iki 0,97.
Nuo 2008-01 visi šie akcijų indeksai tą patį mėnesi turėjo neigiamą grąžą 22 kartus, tačiau tik 10 iš tų 22 kartų Algorithmic Trading Portfolio taip pat turėjo neigiamą grąžą. Taigi Fondas rodo neblogus rezultatus, net kai visos pagrindinės pasaulio rinkos krinta.
Plačiau skaitykite:
