Rugsėjo mėnesio ataskaita | Algo – algorithmic trading

Rugsėjo mėnesio ataskaita

„Rudenį subfondas M pradėjo nuostolingai – rugsėjį fiksuotas -1,44% fondo vieneto vertės sumažėjimas. Didžiausią įtaką neigiamiems rezultatams turėjo nesėkminga prekyba obligacijomis (-1,67%). Čia chaoso įvedė FED rugsėjį pakėlęs bazinę palūkanų normą, bei užsiminęs apie dar vieną galimą padidinimą gruodžio mėnesį. Atskirai daugiausiai nuostolio generavo prekyba 2 m. JAV (-0,49%), Euro Bund (-0,40%) ir 10 m. JAV (-0,37%) obligacijomis. Daugiausiai šį mėnesį fondas uždirbo iš valiutų (+0,27%) sektoriaus, kur sėkmingiausiai buvo prekiauta Euru (+0,36%). Kitos turto klasės per daug neišsiskyrė ir didesnės įtakos bendriems rezultatams nedarė. ATP rezultatai pastaruoju metu neatitinka mūsų, tuo labiau ir investuotojų lūkesčių. Rinkos jau kurį laiką yra nepalankios naudojamiems algoritmams. Mes ieškome naujų būdų uždirbti. Kurį laiką testavome akcijų prekybos strategiją prekiaujančią individualiomis akcijomis. Jos rezultatai šiuo metu buvo labai geri, per 6 mėnesius be didesnių svyravimų uždirbo apie 8%, todėl planuojame akcijų sistemą įtraukti į fondo prekybą. Tai pat puikiai pasirodė trendus sekanti strategija prekiaujanti valiutų ateities sandoriuose. Todėl artimiausiu metu padidinsime jos alokaciją portfelyje sumažinant nepelningai dirbančių sistemų proporciją. Testuojame ir kitas strategijas bei ieškome naujų strategijų įsigyti iš išorės. Šis adaptacijos procesas užtrunka kelis mėnesius kadangi pasikeitus rinkos dinamikai reikia kad praeitų ženklus laikotarpis kuris parodytų kad strategija veikia.“, – mėnesį apžvelgė Fondo valdytojas dr. Aistis Raudys.

Subfondo M ataskaitą galite peržiūrėti: 

FS_OAM_ATP_LTU_subfund_M_201809

Žinutė išsiųsta
Jūsų vardas*
Elektroninis paštas*
Jūsų žinutė*