Gruodžio mėnesio ataskaita | Algo – algorithmic trading

Gruodžio mėnesio ataskaita

„Gruodžio mėnesį ATP subfondas M uždirbo +0,24%. Šį mėnesį fondo rezultatai gana stipriai išsiskyrė nuo rinkos tendencijų. S&P 500 akcijos per mėnesį nukrito apie -9,0%, tačiau fondo algoritmai iš S&P 500 ateities sandorių prekybos uždirbo +0,15%. Galiausiai akcijų turto klasė generavo tik neženklų neigiamą rezultatą (-0,18%), labiausiai dėl nuostolio iš NASDAQ 100 (-0,23%). Gruodžio mėnesį finansų rinkoje taip pat itin prastai pasirodė žaliavų rinka. Bloomberg Commodities krito -6,9%. Tuo tarpu fondo algoritmai sėkmingai prekiavo kava (+0,17%), auksu (+0,09%), Brent nafta (+0,07%). Bendrai paėmus, visos žaliavų turto klasės buvo pelningos: žemės ūkio produktai (+0,22%), metalai (+0,11%), energetika (+0,07%). Gruodį rinkoje geriausiai atrodė obligacijų rinka. Fondas taip pat uždirbo iš kylančių obligacijų kainų (+0,48%). Vienintelis stipriai neigiamas rezultatas fiksuotas prekyba valiutomis dėl nuostolingos prekybos EURUSD kursu (-0,46%). 2018 metais pati pelningiausia prekyba buvo būtent EURUSD kursu. Tik sausio ir gruodžio mėnesiai buvo reikšmingai nuostolingi. Pastaruoju metu prieštrendinių strategijų algoritmai veikia gana gerai. Tačiau diversifikavimui skirtos kitos strategijos rodo prastus rezultatus ir galiausiai sumažina bendrą rezultatą. Portfelio pakeitimus darome nuolat, tačiau sausio mėnesį planuojame šiek tiek didesnį portfelio koregavimą atsižvelgiant į pilnus 2018 rezultatus ir visas patirtas problemas. Tikimės, kad 2019 fondo rezultatai grįš į įprastas vėžias.“, – mėnesį apžvelgė Fondo valdytojas dr. Aistis Raudys.

Subfondo M ataskaitą galite peržiūrėti: 

FS_OAM_ATP_LTU_subfund_M_201812

Žinutė išsiųsta
Jūsų vardas*
Elektroninis paštas*
Jūsų žinutė*