Programos rezultatai po visų mokesčių
Fondo Statistika
| Fondo statistika (atskaičius mokesčius, nuo 2013-01) | |
|---|---|
| Rezultatas nuo Fondo pradžios (2013 m.) | 31,93% |
| Rezultatas nuo strategijos pradžios (2008 m.) | 197,65% |
| Pastarųjų 12 mėn. rezultatas | -6,78% |
| Pelningų mėnesių | 67,92% |
| Metinis kintamumas | 6,91% |
| Šarpo rodiklis | 0,46 |
| Fondo faktai | |
| Pavadinimas | „Algorithmic Trading Portfolio“ |
| Likvidumas | Mėnesinis |
| Investavimo trukmė | Laisva, riboja tik likvidumas |
| Rekomenduojama investavimo trukmė | 6+ mėnesiai |
| Fondo dydis | 1,8 mln. JAV dolerių |
| Fondo valiuta | JAV doleriai, Eurai |
| ISIN kodas | LTIF00000559 |
| Registracijos šalis | Lietuva |
| Valdymo įmonė | „Orion Asset Management“ |
| Administratorius | „Orion Securities“ |
| Turto saugotojai | AB „SEB bankas“ |
| Priežiūra | Lietuvos bankas |
| Auditorius | Ernst & Young Baltic UAB |
| Prekybos tarpininkas | „Trade Station Securities“ |
| Įsteigimo data | 2012 10 22 |
| Mokesčiai | |
| Metinis valdymo mokestis | 1% |
| Pirkimo mokestis | Iki 3% |
| Sėkmės mokestis | 20% |
| Aukščiausios ribos barjeras (HWM) | Taikomas |
| Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
Ataskaitos
Spalis 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio spalį prarado 0,21%. Neigiamą mėnesio rezultatą pagrinde lėmė nuostolinga prekyba obligacijų instrumentais (-2,88%). Teigiamą grąžą generavo ir nuostolį mažino prekyba metalų (+1,45%) ir energetikos (+0,81%) turto klasių instrumentais. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Rugsėjis 2021 subfondas M
Rugsėjį Algorithmic Trading Portfolio fondo vertė susitraukė 3,57%. Daugiausiai prie nuostolio prisidėjo prekyba obligacijų ir energetikos sektoriaus instrumentais (atitinkamai -3,94% ir -1,42%). Pelningai dirbta metalų (+1,20%), valiutų (+0,39%) ir akcijų indeksų (+0,17%) sektoriuose. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Rugpjūtis 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio fondo vertė rugpjūtį susitraukė 2,00%. Nuostolį pagrinde nulėmė praradimai prekiaujant energetikos sektoriaus instrumentais (-1,99%), metalais (-1,06%) ir žemės ūkio produkcija (-0,79%). Neigiamą rezultatą kiek atsvėrė pelnas iš obligacijų sektoriaus ateities sandorių (+1,78%). Valiutos ir akcijų indeksų turto klasių indėlis į bendrą rugpjūčio rezultatą buvo minimalus. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Liepa 2021 subfondas M
Algorithmic Trading portfolio fondo vertė liepą sumažėjo 0,76%. Teigiami rezultatai obligacijų (+1,12%), metalų (+0,2%) ir valiutų (+0,11%) turto klasėse buvo užgožti nuostolių patirtų prekiaujant energetikos (-1,58%) ir žemės ūkio produkcijos (-0,63%) instrumentais. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Birželis 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio vertė per birželio mėnesį susitraukė 2,58%. Nuostolį pagrinde nulėmė nesėkminga prekyba žaliavų instrumentais. Energetikos sektorius prarado 3,04%, valiutos 0,63%, metalai 0,27%, žemės ūkio produkcija 0,25%. Nuostolį kiek atsvėrė obligacijų ir akcijų indeksų turto klasės, iš kurių uždirbta atitinkamai 1,49% ir 0,13%. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
