Programos rezultatai po visų mokesčių
Fondo Statistika
| Fondo statistika (atskaičius mokesčius, nuo 2013-01) | |
|---|---|
| Rezultatas nuo Fondo pradžios (2013 m.) | 40,06% |
| Rezultatas nuo strategijos pradžios (2008 m.) | 215,99% |
| Pastarųjų 12 mėn. rezultatas | 7,70% |
| Pelningų mėnesių | 73,68% |
| Metinis kintamumas | 7,33% |
| Šarpo rodiklis | 1,00 |
| Fondo faktai | |
| Pavadinimas | „Algorithmic Trading Portfolio“ |
| Likvidumas | Mėnesinis |
| Investavimo trukmė | Laisva, riboja tik likvidumas |
| Rekomenduojama investavimo trukmė | 6+ mėnesiai |
| Fondo dydis | 13,1 mln. JAV dolerių |
| Fondo valiuta | JAV doleriai, Eurai |
| ISIN kodas | LTIF00000559 |
| „Bloomberg“ kodas | ALGOTP1 |
| Registracijos šalis | Lietuva |
| Valdymo įmonė | „Orion Asset Management“ |
| Administratorius | „Orion Securities“ |
| Turto saugotojai | AB „SEB bankas“ |
| Priežiūra | Lietuvos bankas |
| Auditorius | Ernst & Young Baltic UAB |
| Prekybos tarpininkas | „Trade Station Securities“ |
| Įsteigimo data | 2012 10 22 |
| Mokesčiai | |
| Metinis valdymo mokestis | 1% |
| Pirkimo mokestis | Iki 3% |
| Sėkmės mokestis | 20% |
| Aukščiausios ribos barjeras (HWM) | Taikomas |
| Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
Ataskaitos
Rugsėjis 2017
Rugsėjo mėnesį fondas uždirbo +0,91% pelną. Antrą mėnesį iš eilės prekyba buvo pelninga visose 7 turto klasėse. Geriausiai sekėsi prekiauti akcijų indeksais (+0,46%), metalais (+0,20%). Šį mėnesį labiau išsiskyrė ne prekyba vienu ar kitu finansiniu instrumentu ar turto klase, o gera prekyba daugeliu iš jų. Net 69,70% visų prekiautų finansinių instrumentų uždirbo pelną. Rugsėjo mėnuo buvo įvairiapusiškas, todėl buvo galimybių uždirbti iš įvairių skirtingų fondo strategijų. Fondas daugiau uždirbo iš krintančių, nei iš kylančių kainų (+0,12% ir +0,79%). Daugiau informacijos – rugsėjo mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Rugpjūtis 2017
Rugpjūčio mėnesį fondas tęsė pelningą laikotarpį ir uždirbo 2,14% pelną. Visose prekiautose turto klasėse buvo uždirbtas pelnas. Po keleto mėnesių sekusio sunkesnio laikotarpio algoritmams pastarieji du mėnesiai buvo labai geri. Ne pirmą kartą pastebime tokią tendenciją, kai kelis mėnesius vyrauja geresni/blogesni periodai. Šį mėnesį pelnas uždirbtas tiek tikintis rinkų kilimo (+1,39), tiek rinkų kritimo (+0,75%). Puikiai prekiavo tiek prieštrendinės, tiek trendinės strategijos. Daugiau informacijos – rugpjūčio mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Liepa 2017
Liepos mėnesį fondas užbaigė su 2,24% pelnu. Šis mėnuo buvo vienas pelningiausių per pastaruosius porą metų. Džiaugiamės galėdami pranešti, jog fondas viršijo iki šiol buvusią aukščiausią ribą nuo 2015 metų liepos mėnesio. Fondas iš kylančių rinkų uždirbo 2,46% pelną, daugiausiai pelno gauta būtent iš akcijų (+1,46%) ir obligacijų (+0,74%) sektorių. Tarp individualių instrumentų labiausiai išsiskyrė akcijų indeksas NASDAQ 100 (+0,81%) algoritmams puikiai pagavus kylantį trendą. Daugiau informacijos – liepos mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Birželis 2017
Algorithmic Trading Portfolio birželio mėnesį užbaigė su -0,37% nuostoliu. Prekiauti geriausiai sekėsi akcijų indeksais (+0,94%), nesėkmingi buvo valiutų (-0,9%) ir obligacijų (-0,43%) sektoriai. Tarp atskirų instrumentų, pelningumu kiek labiau išsiskyrė tik 5 m. JAV obligacijos (+0,76%) ir EURO STOXX 50 akcijų indeksas (+0,66%). Pastebimai didesnį nuostolį fiksavo Euro Bund obligacijos (-1,27%) ir Kanados Doleris (-0,78%). Daugiau informacijos – birželio mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Gegužė 2017
Fondas vasarą pasitiko geru rezultatu – Gegužės mėnesį generuotas 1,07% pelnas. Didžiausią įtaką teigiamiems prekybos rezultatams padarė akcijų (+0,72%) ir obligacijų (+0,68%) sektoriai. Kiek netikėtai nemažą nuostolį generavo žemės ūkio produkcija (-0,30%). Daugiau informacijos – gegužės mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Balandis 2017
Balandžio mėnesį Fondas uždirbo 0,27% pelną. Pastaruoju metu trendinės strategijos rodo ne pačius geriausius rezultatus, tačiau prieštrendinės strategijos, kurį laiką stagnavusios, pradeda atsigauti. Geriausiai sekėsi algoritmams, prekiavusiems akcijų indeksų sektoriuje – jame gauta 0,74% grąža. Didžiausias nuostolis sugeneruotas valiutos sektoriuje (-0,27%). Daugiau informacijos – balandžio mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
