Programos rezultatai po visų mokesčių
Fondo Statistika
| Fondo statistika (atskaičius mokesčius, nuo 2013-01) | |
|---|---|
| Rezultatas nuo Fondo pradžios (2013 m.) | 44,48% |
| Rezultatas nuo strategijos pradžios (2008 m.) | 225,95% |
| Pastarųjų 12 mėn. rezultatas | 4,79% |
| Pelningų mėnesių | 71,29% |
| Metinis kintamumas | 6,82% |
| Šarpo rodiklis | 0,65 |
| Fondo faktai | |
| Pavadinimas | „Algorithmic Trading Portfolio“ |
| Likvidumas | Mėnesinis |
| Investavimo trukmė | Laisva, riboja tik likvidumas |
| Rekomenduojama investavimo trukmė | 6+ mėnesiai |
| Fondo dydis | 3,4 mln. JAV dolerių |
| Fondo valiuta | JAV doleriai, Eurai |
| ISIN kodas | LTIF00000559 |
| Registracijos šalis | Lietuva |
| Valdymo įmonė | „Orion Asset Management“ |
| Administratorius | „Orion Securities“ |
| Turto saugotojai | AB „SEB bankas“ |
| Priežiūra | Lietuvos bankas |
| Auditorius | Ernst & Young Baltic UAB |
| Prekybos tarpininkas | „Trade Station Securities“ |
| Įsteigimo data | 2012 10 22 |
| Mokesčiai | |
| Metinis valdymo mokestis | 1% |
| Pirkimo mokestis | Iki 3% |
| Sėkmės mokestis | 20% |
| Aukščiausios ribos barjeras (HWM) | Taikomas |
| Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
Ataskaitos
Gegužė 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio gegužės mėnesį uždirbo +0,87%. Mėnuo algoritmams buvo neblogas, labiausiai teigiama grąža išsiskyrė obligacijų sektorius (+1,12%), o prasčiausiai sekėsi energetikos instrumentais prekiavusioms strategijoms (-0,56%). Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Balandis 2021 subfondas M
Balandžio mėnesį Algortihmic Trading Portfolio fondas uždirbo +0,31%. Algoritmai prekiavo permainingai. Pirmas tris savaites sekėsi gerai ir tik mėnesio pabaigoje patirtas nuostolis šiek tiek pablogino bendrą teigiamą rezultatą. Tarp atskirų turto klasių, balandį daugiausiai uždirbta prekiaujant obligacijų ateities sandoriais (+0,59%) ir metalais (+0,11%). Žymesnis nuostolis patirtas agrokultūrų sektoriuje (-0,39%). Prekyba valiutomis, energetika ir akcijų indeksais negeneravo nei pastebimo pelno, nei ryškesnio nuostolio. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Kovas 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio fondas kovo mėnesį uždirbo 1,96%. Dauguma turto klasių algoritmai prekiavo pelningai, didžiausias uždarbis gautas iš energetikos produktų (+0,86%) ir akcijų indeksų (+0,59%). Tarp pelningų sektorių kovą buvo ir žemės ūkio produkcija (+0,55%), metalai (+0,54%), valiutos (+0,36%). Vienintelė turto klasė, kurios instrumentus prekiaujant patirtas nuostolis buvo obligacijos (-0,93%). Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Vasaris 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio fondo vertė vasarį susitraukė 3,35%. Daugiausiai prie neigiamo rezultato prisidėjo praradimai iš obligacijų (-1,97%) sektoriaus instrumentų, kur obligacijų pajamingumui kylant, jų kainos krito. Nuostolis taip pat fiksuotas ir prekiaujant žemės ūkio produkcijos turto klase (-0,93%), bei energetikos produktais (-0,66%). Fondas uždirbo pelną metalų ir akcijų indeksų klasėse (po +0,11%). Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Sausis 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio metus pradėjo +1,14% uždarbiu. Gerą sausio rezultatą daugiausiai nulėmė pelnas iš obligacijų (+0,63%), akcijų indeksų (+0,3%) ir valiutų (+0,18%) turto klasių. Kiti sektoriai įtakos mėnesiniam rezultatui beveik neturėjo. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
