Programos rezultatai po visų mokesčių
Fondo Statistika
| Fondo statistika (atskaičius mokesčius, nuo 2013-01) | |
|---|---|
| Rezultatas nuo Fondo pradžios (2013 m.) | 37,15% |
| Rezultatas nuo strategijos pradžios (2008 m.) | 209,43% |
| Pastarųjų 12 mėn. rezultatas | -1,54% |
| Pelningų mėnesių | 70,00% |
| Metinis kintamumas | 6,94% |
| Šarpo rodiklis | 0,62 |
| Fondo faktai | |
| Pavadinimas | „Algorithmic Trading Portfolio“ |
| Likvidumas | Mėnesinis |
| Investavimo trukmė | Laisva, riboja tik likvidumas |
| Rekomenduojama investavimo trukmė | 6+ mėnesiai |
| Fondo dydis | 4,6 mln. JAV dolerių |
| Fondo valiuta | JAV doleriai, Eurai |
| ISIN kodas | LTIF00000559 |
| Registracijos šalis | Lietuva |
| Valdymo įmonė | „Orion Asset Management“ |
| Administratorius | „Orion Securities“ |
| Turto saugotojai | AB „SEB bankas“ |
| Priežiūra | Lietuvos bankas |
| Auditorius | Ernst & Young Baltic UAB |
| Prekybos tarpininkas | „Trade Station Securities“ |
| Įsteigimo data | 2012 10 22 |
| Mokesčiai | |
| Metinis valdymo mokestis | 1% |
| Pirkimo mokestis | Iki 3% |
| Sėkmės mokestis | 20% |
| Aukščiausios ribos barjeras (HWM) | Taikomas |
| Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
Ataskaitos
Birželis 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio birželį fiksavo -0,52% vertės sumažėjimą. Nežymus nuostolis patirtas prekiaujant beveik visomis turto klasėmis. Labiausiai neigiamai išsiskyrė obligacijų (-0,2%), metalų (-0,11%) ir energetikos (-0,1%) sektoriai. Panaši situacija ir žvelgiant į atskirų ateities sandorių prekybos rezultatus. Daugumoje instrumentų fiksuotas nedidelis nuostolis. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Gegužė 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio gegužę patyrė -0,68% nuostolį. Prastesnį mėnesio rezultatą lėmė patirtas nuostolis prekiaujant agrokultūrų (-1,21%) ir metalų (-0,63%) ateities sandoriais. Nuostolį kiek sumažino pelnas iš obligacijų (+0,58%), energetikos (+0,47%) ir akcijų indeksų (+0,11%) turto klasių. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Balandis 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio balandį uždirbo +1,24%. Daugiausiai prie teigiamo mėnesinio rezultato prisidėjo pelninga prekyba obligacijų (+0,66%), akcijų indeksų (+0,24%) ir valiutų (+0,18%) ateities sandoriais. Kitos turto klasės didesnės įtakos rezultatams neturėjo. Iš atskirų instrumentų daugiausiai pelno atnešė prekyba 30 metų Ultra JAV obligacijomis (+0,53%), Kanados doleriais (+0,23%), NASDAQ 100 akcijų indeksu (+0,22%) ir auksu (+0,21%). Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Kovas 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio fondo vertė kovo mėnesį pasikoregavo -2,8%. Be abejo rezultatas nėra geras net ir atsižvelgiant į tokį pasaulio ekonomikai sudėtingą laikotarpį. Portfelyje buvę algoritmai neveikė staigaus išsipardavimo sukeltomis neapibrėžtumo sąlygomis. Mėnesio eigoje buvome sumažinę prekybos apimtis iki minimumo, kas padėjo išvengti didesnio kritimo ir išsaugoti kapitalą. Taip pat pilnai performavome portfelį pakeisdami algoritmus naujais ir po truputį grįžtame į rinkas. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Vasaris 2020 subfondas M
Vasarį Algorithmic Trading Portfolio fondas fiksavo -0,31% vertės sumažėjimą. Neigiamą mėnesio rezultatą pagrinde nulėmė nesėkminga prekyba obligacijų (-0,72%) ir energetikos (-0,2%) turto klasių produktais. Pelningai prekiauta agrokultūrų (+0,39%), metalų (+0,17%) ir valiutų (+0,13%) sektorių instrumentais. Didžiausias pelnas tarp atskirų instrumentų fiksuotas iš prekybos Euro OAT obligacijų (+0,31%), aukso (+0,18%) ir kviečių (+0,14%) ateities sandoriais. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
