Programos rezultatai po visų mokesčių
Fondo Statistika
| Fondo statistika (atskaičius mokesčius, nuo 2013-01) | |
|---|---|
| Rezultatas nuo Fondo pradžios (2013 m.) | 36,89% |
| Rezultatas nuo strategijos pradžios (2008 m.) | 208,85% |
| Pastarųjų 12 mėn. rezultatas | -3,27% |
| Pelningų mėnesių | 69,23% |
| Metinis kintamumas | 6,85% |
| Šarpo rodiklis | 0,54 |
| Fondo faktai | |
| Pavadinimas | „Algorithmic Trading Portfolio“ |
| Likvidumas | Mėnesinis |
| Investavimo trukmė | Laisva, riboja tik likvidumas |
| Rekomenduojama investavimo trukmė | 6+ mėnesiai |
| Fondo dydis | 2,5 mln. JAV dolerių |
| Fondo valiuta | JAV doleriai, Eurai |
| ISIN kodas | LTIF00000559 |
| Registracijos šalis | Lietuva |
| Valdymo įmonė | „Orion Asset Management“ |
| Administratorius | „Orion Securities“ |
| Turto saugotojai | AB „SEB bankas“ |
| Priežiūra | Lietuvos bankas |
| Auditorius | Ernst & Young Baltic UAB |
| Prekybos tarpininkas | „Trade Station Securities“ |
| Įsteigimo data | 2012 10 22 |
| Mokesčiai | |
| Metinis valdymo mokestis | 1% |
| Pirkimo mokestis | Iki 3% |
| Sėkmės mokestis | 20% |
| Aukščiausios ribos barjeras (HWM) | Taikomas |
| Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
Ataskaitos
Rugpjūtis 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio fondo vertė rugpjūtį susitraukė 2,00%. Nuostolį pagrinde nulėmė praradimai prekiaujant energetikos sektoriaus instrumentais (-1,99%), metalais (-1,06%) ir žemės ūkio produkcija (-0,79%). Neigiamą rezultatą kiek atsvėrė pelnas iš obligacijų sektoriaus ateities sandorių (+1,78%). Valiutos ir akcijų indeksų turto klasių indėlis į bendrą rugpjūčio rezultatą buvo minimalus. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Liepa 2021 subfondas M
Algorithmic Trading portfolio fondo vertė liepą sumažėjo 0,76%. Teigiami rezultatai obligacijų (+1,12%), metalų (+0,2%) ir valiutų (+0,11%) turto klasėse buvo užgožti nuostolių patirtų prekiaujant energetikos (-1,58%) ir žemės ūkio produkcijos (-0,63%) instrumentais. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Birželis 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio vertė per birželio mėnesį susitraukė 2,58%. Nuostolį pagrinde nulėmė nesėkminga prekyba žaliavų instrumentais. Energetikos sektorius prarado 3,04%, valiutos 0,63%, metalai 0,27%, žemės ūkio produkcija 0,25%. Nuostolį kiek atsvėrė obligacijų ir akcijų indeksų turto klasės, iš kurių uždirbta atitinkamai 1,49% ir 0,13%. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Gegužė 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio gegužės mėnesį uždirbo +0,87%. Mėnuo algoritmams buvo neblogas, labiausiai teigiama grąža išsiskyrė obligacijų sektorius (+1,12%), o prasčiausiai sekėsi energetikos instrumentais prekiavusioms strategijoms (-0,56%). Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Balandis 2021 subfondas M
Balandžio mėnesį Algortihmic Trading Portfolio fondas uždirbo +0,31%. Algoritmai prekiavo permainingai. Pirmas tris savaites sekėsi gerai ir tik mėnesio pabaigoje patirtas nuostolis šiek tiek pablogino bendrą teigiamą rezultatą. Tarp atskirų turto klasių, balandį daugiausiai uždirbta prekiaujant obligacijų ateities sandoriais (+0,59%) ir metalais (+0,11%). Žymesnis nuostolis patirtas agrokultūrų sektoriuje (-0,39%). Prekyba valiutomis, energetika ir akcijų indeksais negeneravo nei pastebimo pelno, nei ryškesnio nuostolio. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
