Programos rezultatai po visų mokesčių
Fondo Statistika
| Fondo statistika (atskaičius mokesčius, nuo 2013-01) | |
|---|---|
| Rezultatas nuo Fondo pradžios (2013 m.) | 44,90% |
| Rezultatas nuo strategijos pradžios (2008 m.) | 226,90% |
| Pastarųjų 12 mėn. rezultatas | 2,41% |
| Pelningų mėnesių | 71,13% |
| Metinis kintamumas | 6,81% |
| Šarpo rodiklis | 0,69 |
| Fondo faktai | |
| Pavadinimas | „Algorithmic Trading Portfolio“ |
| Likvidumas | Mėnesinis |
| Investavimo trukmė | Laisva, riboja tik likvidumas |
| Rekomenduojama investavimo trukmė | 6+ mėnesiai |
| Fondo dydis | 4,4 mln. JAV dolerių |
| Fondo valiuta | JAV doleriai, Eurai |
| ISIN kodas | LTIF00000559 |
| Registracijos šalis | Lietuva |
| Valdymo įmonė | „Orion Asset Management“ |
| Administratorius | „Orion Securities“ |
| Turto saugotojai | AB „SEB bankas“ |
| Priežiūra | Lietuvos bankas |
| Auditorius | Ernst & Young Baltic UAB |
| Prekybos tarpininkas | „Trade Station Securities“ |
| Įsteigimo data | 2012 10 22 |
| Mokesčiai | |
| Metinis valdymo mokestis | 1% |
| Pirkimo mokestis | Iki 3% |
| Sėkmės mokestis | 20% |
| Aukščiausios ribos barjeras (HWM) | Taikomas |
| Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
Ataskaitos
Sausis 2021 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio metus pradėjo +1,14% uždarbiu. Gerą sausio rezultatą daugiausiai nulėmė pelnas iš obligacijų (+0,63%), akcijų indeksų (+0,3%) ir valiutų (+0,18%) turto klasių. Kiti sektoriai įtakos mėnesiniam rezultatui beveik neturėjo. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Gruodis 2020 subfondas M
Gruodį Algorithmic Trading Portfolio fiksavo +0,87% augimą. Paskutinį metų mėnesį daugiausiai uždirbta buvo iš prekybos obligacijų (+0,43%), akcijų indeksų (+0,25%) ir metalų (+0,21%) sektorių instrumentais. Kitos turto klasės per daug neišsiskyrė, jų rezultatai buvo arti nulio. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Lapkritis 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio lapkričio mėnesį uždirbo +0,37%. Didžioji pelno dalis gauta prekiaujant obligacijas (+0,39%). Taip pat prie teigiamo mėnesio rezultato prisidėjo pelnas iš metalų (+0,17%) ir akcijų indeksų (+0,16%) sektorių. Nuostolis patirtas prekiaujant žemės ūkio produkcijos (-0,24%) ir energetikos (-0,09%) turto klasėms priklausančiais instrumentais. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Spalis 2020 subfondas M
Spalį Algorithmic Trading Portfolio patyrė -1,84% nuostolį. Neigiamą mėnesio rezultatą pagrinde nulėmė prekyba obligacijų (-1,38%), akcijų indeksų (-0,64%) ir metalų (-0,25%) ateities sandoriais. Pastebimai pelningas buvo tik energetikos (+0,31%) sektorius. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Rugsėjis 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio rugsėjį uždirbo +1,87% pelną. Didžioji pelno dalis gauta obligacijų (+1,1%) ir metalų (+0,65%) sektoriuose. Teigiamas rezultatas pasiektas prekiaujant akcijų indeksų (+0,34%) bei valiutų (+0,2%) ateities sandoriais. Fondo grąžą šiek tiek sumažino patirti nuostoliai energetikos (-0,28%) ir agrokultūrų (-0,13%) turto klasėse. Pelnas uždirbtas prekiaujant dauguma instrumentų. Geriausiai šį mėnesį algoritmai dirbo su Euro Buxl obligacijų (+0,42%), FTSE 100 (+0,38%), vario (+0,37%) ir kakavos (+0,31%) ateities sandoriais. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
