Programos rezultatai po visų mokesčių
Fondo Statistika
| Fondo statistika (atskaičius mokesčius, nuo 2013-01) | |
|---|---|
| Rezultatas nuo Fondo pradžios (2013 m.) | 41,53% |
| Rezultatas nuo strategijos pradžios (2008 m.) | 219,29% |
| Pastarųjų 12 mėn. rezultatas | -0,89% |
| Pelningų mėnesių | 70,65% |
| Metinis kintamumas | 6,92% |
| Šarpo rodiklis | 0,67 |
| Fondo faktai | |
| Pavadinimas | „Algorithmic Trading Portfolio“ |
| Likvidumas | Mėnesinis |
| Investavimo trukmė | Laisva, riboja tik likvidumas |
| Rekomenduojama investavimo trukmė | 6+ mėnesiai |
| Fondo dydis | 4,9 mln. JAV dolerių |
| Fondo valiuta | JAV doleriai, Eurai |
| ISIN kodas | LTIF00000559 |
| Registracijos šalis | Lietuva |
| Valdymo įmonė | „Orion Asset Management“ |
| Administratorius | „Orion Securities“ |
| Turto saugotojai | AB „SEB bankas“ |
| Priežiūra | Lietuvos bankas |
| Auditorius | Ernst & Young Baltic UAB |
| Prekybos tarpininkas | „Trade Station Securities“ |
| Įsteigimo data | 2012 10 22 |
| Mokesčiai | |
| Metinis valdymo mokestis | 1% |
| Pirkimo mokestis | Iki 3% |
| Sėkmės mokestis | 20% |
| Aukščiausios ribos barjeras (HWM) | Taikomas |
| Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
Ataskaitos
Rugpjūtis 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio vasarą užbaigė fiksuodamas +2,75% pelną. Rugpjūtį prekyba visomis turto klasėmis buvo sėkminga. Daugiausiai uždirbta iš obligacijų (+1,74%) ir metalų (+0,52%), kiek mažesnis pelnas gautas prekiaujant valiutomis (+0,21%), akcijų indeksais (+0,15%) ir žemės ūkio produkcija (+0,1%). Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Liepa 2020 subfondas M
Liepos mėnesį Algorithmic Trading Portfolio uždirbo +0,42%. Daugiausiai prie teigiamo mėnesinio rezultato prisidėjo pelninga prekyba obligacijų ateities sandoriais (+0,42%). Uždarbį iš žemės ūkio produkcijos instrumentų (+0,11%) atsvėrė nuostolis akcijų indeksų sektoriuje (-0,11%). Kitos turto klasės nerodė reikšmingo rezultato fiksuodamos tik nežymų pelną ar nuostolį. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Birželis 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio birželį fiksavo -0,52% vertės sumažėjimą. Nežymus nuostolis patirtas prekiaujant beveik visomis turto klasėmis. Labiausiai neigiamai išsiskyrė obligacijų (-0,2%), metalų (-0,11%) ir energetikos (-0,1%) sektoriai. Panaši situacija ir žvelgiant į atskirų ateities sandorių prekybos rezultatus. Daugumoje instrumentų fiksuotas nedidelis nuostolis. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Gegužė 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio gegužę patyrė -0,68% nuostolį. Prastesnį mėnesio rezultatą lėmė patirtas nuostolis prekiaujant agrokultūrų (-1,21%) ir metalų (-0,63%) ateities sandoriais. Nuostolį kiek sumažino pelnas iš obligacijų (+0,58%), energetikos (+0,47%) ir akcijų indeksų (+0,11%) turto klasių. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Balandis 2020 subfondas M
Algorithmic Trading Portfolio balandį uždirbo +1,24%. Daugiausiai prie teigiamo mėnesinio rezultato prisidėjo pelninga prekyba obligacijų (+0,66%), akcijų indeksų (+0,24%) ir valiutų (+0,18%) ateities sandoriais. Kitos turto klasės didesnės įtakos rezultatams neturėjo. Iš atskirų instrumentų daugiausiai pelno atnešė prekyba 30 metų Ultra JAV obligacijomis (+0,53%), Kanados doleriais (+0,23%), NASDAQ 100 akcijų indeksu (+0,22%) ir auksu (+0,21%). Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
