Programos rezultatai po visų mokesčių
Fondo Statistika
| Fondo statistika (atskaičius mokesčius, nuo 2013-01) | |
|---|---|
| Rezultatas nuo Fondo pradžios (2013 m.) | 41,05% |
| Rezultatas nuo strategijos pradžios (2008 m.) | 218,23% |
| Pastarųjų 12 mėn. rezultatas | 5,82% |
| Pelningų mėnesių | 72,09% |
| Metinis kintamumas | 6,98% |
| Šarpo rodiklis | 0,70 |
| Fondo faktai | |
| Pavadinimas | „Algorithmic Trading Portfolio“ |
| Likvidumas | Mėnesinis |
| Investavimo trukmė | Laisva, riboja tik likvidumas |
| Rekomenduojama investavimo trukmė | 6+ mėnesiai |
| Fondo dydis | 5,0 mln. JAV dolerių |
| Fondo valiuta | JAV doleriai, Eurai |
| ISIN kodas | LTIF00000559 |
| Registracijos šalis | Lietuva |
| Valdymo įmonė | „Orion Asset Management“ |
| Administratorius | „Orion Securities“ |
| Turto saugotojai | AB „SEB bankas“ |
| Priežiūra | Lietuvos bankas |
| Auditorius | Ernst & Young Baltic UAB |
| Prekybos tarpininkas | „Trade Station Securities“ |
| Įsteigimo data | 2012 10 22 |
| Mokesčiai | |
| Metinis valdymo mokestis | 1% |
| Pirkimo mokestis | Iki 3% |
| Sėkmės mokestis | 20% |
| Aukščiausios ribos barjeras (HWM) | Taikomas |
| Išpirkimo mokestis | Netaikomas |
Ataskaitos
Vasaris 2020 subfondas M
Vasarį Algorithmic Trading Portfolio fondas fiksavo -0,31% vertės sumažėjimą. Neigiamą mėnesio rezultatą pagrinde nulėmė nesėkminga prekyba obligacijų (-0,72%) ir energetikos (-0,2%) turto klasių produktais. Pelningai prekiauta agrokultūrų (+0,39%), metalų (+0,17%) ir valiutų (+0,13%) sektorių instrumentais. Didžiausias pelnas tarp atskirų instrumentų fiksuotas iš prekybos Euro OAT obligacijų (+0,31%), aukso (+0,18%) ir kviečių (+0,14%) ateities sandoriais. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Sausis 2020 subfondas M
2020 Sausis Algorithmic Trading Portfolio nebuvo palankus – metai pradėti -4,74% nuostoliu. Fondo rezultatams didžiausią neigiamą įtaką darė nesėkminga prekyba variu (-4,04%). Šio metalo kaina sausį koregavosi daugiau negu 10%, o tai pagrinde buvo nulemta neigiamų investuotojų nuotaikų dėl Kinijoje įsisiautėjusio Korona viruso. Simuliacijos rodo, kad fondui dar didesnių
nuostolių pavyko išvengti metų pradžioje įdiegus vienu metu poziciją turinčių portfelio strategijų ribojimą. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Gruodis 2019 subfondas M
2019 – ieji ATP subfondui M buvo geri, gruodis atnešė +0,77% vertės prieaugį, o bendrai per visus metus grąža buvo +13,65%. Išskyrus dvi prekybos sesijas mėnesio viduryje, fondas stabiliai generavo pelną visą gruodį. Didžiausias pelnas uždirbtas iš prekybos obligacijomis (+0,51%). Taip pat pelningi buvo akcijų indeksų (+0,22%) ir žemės ūkio produkcijos (0,18%) sektoriai. Vienintelė turto klasė, kurios instrumentų prekyba generavo nuostolį gruodį buvo valiutos (-0,2%). Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Lapkritis 2019 subfondas M
Algorithmic Trading Potfolio sunfondas M lapkritį uždirbo +1,43%. Fondo vertė labiau varijavo tik pirmą mėnesio savaitę, o po jos stabiliai didėjo. Beveik visose fondo prekiaujamose turto klasėse fiksuotas pelnas. Maždaug po lygiai uždirbta iš žemės ūkio produkcijos (+0,4%), obligacijų (+0,37%), energetikos (+0,33%) ir metalų (+0,31%). Prekyba valiutomis (+0,05%) ir akcijų indeksais (-0,04%) reikšmingos įtakos fondo rezultatams nedarė. Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
Spalis 2019 subfondas M
Spalį Algorithmic Trading Portfolio subfondas M uždirbo +0,82%. Fondas mėnesio eigoje nepatyrė reikšmingų vertės nuosmukių, o daugiausiai pelno uždirbo trečiąją spalio savaitę. Gerą pasirodymą nulėmė sėkmingai susiklosčiusi prekyba obligacijų sektoriaus instrumentais (+0,78%) ir žemės ūkio produkcija (+0,33%). Daugiau informacijos – mėnesio veiklos ataskaitoje. Atsisiųsti.
